Управление портфелем ценных бумаг
А. Н. Буренин
- 2-е изд., испр. и доп.
- М. Науч.-техн. о-во им. акад. С. И. Вавилова 2008
- 440 с.
- Теория и практика финансового рынка .
1140.00
ценные бумаги портфель ценных бумаг доходность портфеля заемные средства активы заимствование средств короткие продажи риск портфеля рискованный актив актив без риска кредитный портфель заемный портфель рискованный портфель рыночный портфель займы депозиты модель Шарпа модель Росса CAPM диверсификация прыночный риск SML оптимальный портфель кредитование управление портфелем стратегии управления активные стратегии пассивные стратегии альтернитивное инвестирование доходность ценных бумаг инвесторы условия риска средний портфель параметрическая модель VaR непараметрическая модель VaR финансовые активы акции валюта облигации процентный своп форвардная ставка форвардный валютный контракт дельта-VaR компонентный VaR предельный VaR коэффициент Сортино оценка риска индекс Дженсена портфель облигаций индекс Модильяни